Primero deberás de acceder a la Configuración de Windows. Para ello puedes utilizar la siguiente combinación de teclas:
Windows + I
O también puedes acceder desde la sección de búsqueda de la barra de tareas:
Ahora deberás de acceder a la sección Personalización.
Accede a Pantalla de bloqueo.
A continuación, deberás de hacer clic en Configuración de protector de pantalla.
Por último, tan solo deberás de elegir el tipo de protector de pantalla y configurarlo como tú quieras. Una vez hayas terminado, cliquea en el botón Aceptar para guardar la configuración.