Hay dos formas de eliminar archivos:
1. Arrastrando los archivos a la Papelera de reciclaje
Deberás mantener el clic izquierdo presionado mientras desplazas ligeramente el ratón hasta que el cursor apunte a la papelera de reciclaje. Posteriormente, deberás soltarlo.
2. Eliminándolos utilizando el menú contextual
También puedes hacer clic derecho en el elemento o los elementos que quieras eliminar y hacer clic en 'eliminar'.
Vaciar papelera de reciclaje
Para terminar, es recomendable vaciar la papelera de reciclaje de vez en cuanto. Esto eliminará los archivos 'permanentemente'.
Y pongo permanentemente entre comillas porque en realidad los archivos no se están eliminando como tal (si tienes más curiosidad por saber qué pasa con los archivos, haz clic aquí).